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펀드평가/성과분석
KIS INDEX 지수종합정보 펀드평가/성과분석
성과분석정보
펀드평가개요Fund Rating성과분석정보
펀드평가/성과분석
성과분석 개요
  • 벤치마크 대비 초과 수익률의 원천을 분석하는 것으로, 투자의사결정(원천)이 초과 수익률에 기여한 정도를 분석
  • 펀드 매니저에 대한 정보제공 기능 및 펀드운용에 대한 모니터링 기능
  • 요인분석 결과를 마케팅 자료 및 투자자에 대한 설명 자료로 활용
성과분석 단계
초과수익률 요인분해
Multi-Factor 모형 기반 성과평가
성과평가란?
Portfolio의 자본 수익률을 Factor별로 분해하는 과정
Portfolio 사전 분석과정에서 매매수익, 이자수익, 수수료 및 비용을 제거 후게 적용
성과평가 구조
이자수익률 및 자본수익률은 전체/Group별 비중을 이용하여 분해 가능
일자별로 수수료/비용 수익률, 매매수익률, 이자수익률 및 추정자본수익률을 계산함
채권 Multifactor 정보
기준일
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Factor Return
기준일 Shift Twist Butterfly 특수채AAA 금융채AAA 기타금융채AAA 회사채AAA ABS AAA FRN
Factor Return 공분산
구분 Shift Twist Butterfly 특수채AAA 금융채AAA 기타금융채AAA 회사채AAA ABS AAA FRN
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