거래 상대방 리스크 |
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EAD System 도입 |
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향후 대책과 전망 |
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시장 상황을 충분히 반영하지 못함
Closed-MCS 방법 | FDM-MCS 방법 | LS-MCS 방법 | |
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적용조건 | 가격 공식이 존재하는 경우에 적용 | 가격 공식이 존재하지 않지만 FDM을 이용할 수 있는 경우에 적용 | 앞의 두 가지 방법에 해당되지 않는 경우에 적용 |
계산과정 |
01 시나리오 생성
상계 처리 후 가격에서 음수를 0으로 보정 |
01 시나리오 생성
02 FDM을 이용하여 가격 계산
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01 시나리오 생성
02 각 시나리오의 가격 계산
각 시나리오롤부터 미래 현금 흐름을 추정하여 가격을 산출 03 미래가격분포(MtF) 계산
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EAD 시스템 Output 산정 절차 | 기대 익스포져 방식 프로세스 |
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월별 작업 활성화 시 MAR 환율 사용
시나리오 생성 시 기준이 되는 변수 입력