KIS 자산평가 - Beyond Pricing

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펀드평가

ETF

개요 특징 국내현황 참고지표 KIS 실시간 지수

ETF란

  • 상장지수 집합 투자기구
  • 주식과 펀드의 장점을 결합한 금융상품
    • 거래소에 상장되어 주식처럼 거래할 수 있는 펀드
    • 특정 지수의 가격 움직임과 수익률이 연동되도록 설계된 인덱스 펀드

종류

주식형 ETF, 채권형 ETF, 통화 ETF, 원자재 ETF, 부동산 ETF, 혼합자산 ETF, 레버리지/인버스 ETF, 액티브 ETF 정보를 제공
주식형 ETF KOSPI200, S&P 500과 같은 주식지수의 성과를 그대로 따라가도록 설계된 ETF
채권형 ETF KTB INDEX, KIS MSB Index와 같은 채권지수의 성과를 그대로 따라가도록 설계된 ETF
통화 ETF 미국달러, 일본엔 등의 환율 변동의 성과를 그대로 따라가도록 설계된 ETF
원자재 ETF 금속, 농산물, 에너지 등과 같은 상품가격을 나타내는 지수의 성과를 그대로 따라가도록 설계된 ETF
부동산 ETF 리츠 펀드의 성과를 그대로 따라가도록 설계된 ETF
혼합자산 ETF 주식과 채권을 혼합한 지수의 성과를 그대로 따라가도록 설계된 ETF
레버리지/인버스 ETF 선물, 옵션과 같은 파생상품을 차입하여 추적지수 변동폭 보다 몇 배의 손익을 거둘 수 있도록 하는 ETF
액티브 ETF ETF는 추적지수의 수익률을 그대로 따라가도록 설계된 반면, 액티브 ETF는 운용사의 재량으로 다양한 상품을 펀드에 편입하여 비교지수보다 초과 수익을 낼 수 있도록 하는 ETF

사례

KOSPI200을 추적하는 주식 ETF
  • KOSPI200 움직임을 잘 따라가도록 운용되는 ETF
  • KOSPI200은 대표적인 주식시장의 200개 종목의 시가총액 변동분을 반영하여 산출
  • KOSPI200 구성종목을 1주씩 사는 것은 큰 돈을 필요로 하지만 KOSPI200 ETF를 사면 KOSPI200의 전 종목을 사는 효과를 누릴 수 있음
KTB Index를 추적하는 채권 ETF
  • KTB Index의 성과에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 ETF
  • KTB Index는 KIS자산평가와 거래소에서 국채 3년 선물의 최근 월물 최종 결제 기준채권 3종목(3년물 2종목, 5년물 1종목)의 총 수익 변동분을 반영하여 산출
  • 국고채권은 1종목 매매단위가 10억 원 단위로 거래가 되기 때문에 개인이 직접 채권을 사고 팔기 어렵지만, 3년 국고채 ETF를 거래함으로써 소액으로도 국고채 3종목에 골고루 투자하는 효과를 누릴 수 있음

ETF의 특징

  • 저렴한 비용 : 기존 펀드보다 저렴한 운용보수와 증권거래세 면제 혜택
  • 분산투자 : 지수의 전체 구성종목에 투자하는 효과
  • 높은 환금성 : 실시간으로 주식처럼 거래하고, 중도환매수수료가 없음
  • 유동성 보장 : ETF의 거래 활성화를 위하여 운영 관련 기관이 호가 제시 의무화
  • 투명한 펀드 운영 : 납입 자산 구성 내역을 매일 공시
ETF, 펀드, 주식 각각의 거래비용, 매매시세금, 분산투자, 장중거래 정보를 제공
ETF 펀드 주식
거래비용 증권회사 위탁수수료, 운용보수 운용보수 + 중도환매수수료 증권회사 위탁수수료
매매시세금 국내주식형 없음, 그외 ETF 소득세(15.4%) ETF 소득세(15.4%) 거래세
분산투자 지수 전체의 구성종목에 분산투자 펀드가 선정한 종목에 투자 어려움
장중거래 가능 불가 가능
ETF 특징 - 저렴한 비용, 높은 환급성, 유동성 보장, 투명한 펀등 운영, 분산투자

국내 ETF 현황

ETF의 순자산가치총액
  • 2018년 6월 기준 약 40조원
  • 이 중 주식형 ETF가 약 23조원으로 전체 상장 ETF 중 약 63%를 차지
  • 채권형 ETF의 경우 약 4조원 약 11%를 차지
상장종목수
  • 2018년 6월 기준 372개
  • 이 중 주식형 ETF가 245개로 전체 상장 ETF 중 약 65%를 차지
  • 채권형 ETF의 경우 26개로 약 7%를 차지
ETF 상품유형별 순 자산가치 총액
ETF(종목수, 비중), 펀드(금액, 비중, 직전대비 증감액, 직전대비 증감률)의 국내(국내주식, 시장대표, 업종섹터, 전략, 규모, 채권, 통화, 혼합자산, 레버리지/인버스, 액티브, 소계), 해외(해외주식, 시장대표, 업종섹터, 전략, 채권, 원자재, 부동산, 혼합자산, 레버리지/인버스, 액티브, 소계), 시장 전체 별 정보를 제공
구분 ETF 펀드
종목수 비중 금액 비중 직전대비 증감액 직전대비 증감률
국내 국내주식 184 49.5% 228,972 57.9% 2,945 1.3%
시장대표 43 11.6% 180,294 45.6% 4,942 2.8%
업종섹터 53 14.2% 14,859 3.8% -684 -4.4%
전략 74 19.9% 30,366 7.7% -1,144 -3.6%
규모 14 3.8% 3,453 0.9% -168 -4.6%
채권 24 6.5% 42,144 10.6% 102 0.2%
통화 3 0.8% 1,074 0.3% -29 -2.6%
혼합자산 8 2.2% 1,020 0.3% -7 -0.7%
레버리지/인버스 46 12.4% 77,665 19.6% -1,505 -1.9%
액티브 7 1.9% 14,823 3.7% -357 -2.4%
소계 272 73.1% 365,698 92.4% 1,149 0.3%
해외 해외주식 61 16.4% 21,854 5.5% 749 3.5%
시장대표 39 10.5% 16,641 4.2% 785 5.0%
업종섹터 19 5.1% 4,787 1.2% -31 -0.6%
전략 3 0.8% 426 0.1% -5 -1.2%
채권 2 0.5% 362 0.1% -32 -8.2%
원자재 11 3.0% 2,376 0.6% -55 -2.2%
부동산 2 0.5% 515 0.1% 19 3.8%
혼합자산 1 0.3% 97 0.0% 1 0.6%
레버리지/인버스 23 6.2% 4,836 1.2% -438 -8.3%
소계 100 26.9% 30,040 7.6% 243 0.8%
시장전체 372 100.0% 395,738 100.0% 1,392 0.4%
  • 레버리지/인버스주식, 채권, 원자재, 통화 등의 기초자산을 +2배, -1배, -2배로 추적하는 상품
  • 국내해외의 ETF는 해외로 분류함
ETF 상품유형별 순 자산가치 총액

투자 참고지표

NAV(Net Asset Value, 순자산가치)
  • 당일 ETF가 보유하고 있는 전체 자산(기초자산)의 가치를 총 증권수로 나눈 값
  • 투자자간의 거래 결과로 결정되는 ETF의 시장가격과 다른 ETF의 실제 1증권당 실제 가치
iNAV(indicative Net Asset Value, 실시간 추정 순자산가치)
  • ETF 시장가격이 실제 보유하는 자산의 가치 움직임을 잘 따라갈 수 있도록 장중에 실시간으로 순자산가치를 추정하여 보여주는 지표
  • 거래당사자들은 iNAV를 참고로 ETF를 적절한 가격으로 거래함
괴리율
  • ETF시장가격과 NAV의 가격 차이를 나타내는 지표
  • ETF 시장가격이 거래를 통해서 실제가치와 다르게 형성되는 것을 가격괴리라고하는데, 이 가격괴리의 정도를 표현하는 지표
  • 괴리율 = ETF가격-NAV/NAV * 100%
추적오차율
  • ETF는 추적지수 움직임을 그대로 따라가야 하는데, ETF의 NAV가 얼마나 추적지수의 움직임을 잘 따라가는지를 보여주는 지표
  • 일별 NAV 변동률과 추적지수의 변동률 차이의 표준편차로 계산

KIS 실시간 지수

  • 채권 ETF 1위, 국내 ETF 3위의 명실공히 최고의 ETF 지수 산출기관
  • 상장된 채권형 ETF 62개 종목 중 28개 ETF의 추적지수 산출, 신뢰성과 효과성이 입증된 최고의 ETF 지수 산출기관
구분, ETF명, 추적지수, 운용사 정보를 제공
구분 ETF명 추적지수 운용사
채권ETF ARIRANG 우량회사채50 1년 KOBI Half Credit Index 한화자산운용
채권ETF KBSTAR 국고채3년 KTB Index추가설명 KB자산운용
채권액티브ETF KBSTAR 단기국공채액티브 KIS 종합채권 국공채 3M-1.5Y KB자산운용
채권ETF KBSTAR 단기통안채 KIS MSB 5M Index KB자산운용
채권ETF KBSTAR 중기우량회사채 KOBI Credit KB자산운용
채권액티브ETF KBSTAR 중장기국공채액티브 KIS 종합채권 국공채 4-5Y KB자산운용
채권액티브ETF KBSTAR 금융채액티브 KIS 종합채권금융채 2.5Y-3Y 지수 (총수익) KB자산운용
채권액티브ETF KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수)) KB자산운용
채권액티브ETF KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 KIS 단기종합채권지수(AA-이상)(총수익지수) KB자산운용
채권ETF KBSTAR KIS국고채30년Enhanced KIS 국고채30년Enhanced지수(시장가격) KB자산운용
채권ETF KINDEX 단기통안채 KIS MSB 단기 Index 한국투신운용
채권ETF KINDEX 중기국고채 KTB Index추가설명 한국투신운용
채권액티브ETF KINDEX 중장기국공채액티브 KIS 종합채권 국공채 1-10Y 한국투신운용
채권액티브ETF TKINDEX 종합채권(AA-이상)KIS액티브 KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) 한국투신운용
채권ETF KOSEF 국고채10년 KIS 10Y KTB 키움투자자산운용
채권ETF KOSEF 국고채10년레버리지 KIS 10Y KTB 키움투자자산운용
채권ETF KOSEF 국고채3년 KTB Index추가설명 키움투자자산운용
채권ETF KOSEF 단기자금 MK Money Market지수 키움투자자산운용
채권ETF KOSEF 통안채1년 MK MSB 지수 키움투자자산운용
채권액티브ETF 히어로즈 단기채권ESG액티브 KIS ESG 9M~1.5Y 키움자산운용
채권ETF KOSEF 물가채KIS KIS TIPS 지수(총수익) 키움자산운용
채권ETF TIGER 국채3년 KTB Index추가설명 미래에셋자산운용
채권액티브ETF TIGER 단기채권액티브 KIS MSB 3M Index 미래에셋자산운용
채권ETF TIGER 단기통안채 KIS MSB 3M Index 미래에셋자산운용
채권ETF TIGER 중장기국채 KIS 국채 3-10년 지수 미래에셋자산운용
채권액티브ETF TIGER 미국달러단기채권액티브 KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익) 미래에셋자산운용
채권ETF Power 중기 국고채 KTB Index추가설명 교보악사자산운용
채권ETF SOL KIS단기통안채 KIS 단기통안채 Index(총수익) 신한자산운용

KTB Index추가설명 한국거래소와 공동개발

  • 채권시장을 대표하는 ETF 추적지수 산출 : 국고채, 통안채 ETF 추적지수
  • 채권시장에서 유일한 크레딧 ETF 추적지수 산출 : 국내 유일의 회사채로만 구성된 ETF 추적지수
  • 다양한 추적지수 라인업 : 운용 자금의 성격에 따라 단기자금부터 중기, 장기자금까지 활용할 수 있는 다양한 ETF 추적지수 라인업 보유
  • 국내유일의 실시간 채권지수 생성 방법 (특허 제10-1139952호) 특허 출원으로 검증된 서비스 제공
책임의 한계 평가기술서 SITEMAP ENG
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