고객센터

자주하는 질문

자주하는 질문 채용관련 정보를 제공
채용절차가 어떻게 되나요? 자세히 보기
서류전형 → 부서장면접 (직무/역량) → 인성검사 → 임원면접 (인성/종합) → 채용건강검진 → 최종합격
* 인성검사는 부서장 면접 전에 실시.
지원자격에 학점제한은 없나요? 자세히 보기
별도의 학점제한은 없습니다.
부서별로 모집 전공이 정해져있나요? 자세히 보기
비 전공자에 대한 제한사항은 없습니다, 단 모집 직종 특성을 고려하여 전공자를 우대할 수는 있습니다.
동시에 다수의 부서에서 채용이 진행되는 경우 중복지원이 가능한가요? 자세히 보기
복수 지원도 가능합니다. 단 면접일정이 겹치게 될 수 있으므로 신중히 지원하시기 바랍니다.
기타 문의사항이 있을 때는 어디로 연락하면 되나요? 자세히 보기
인사담당자 연락처 : 02) 3215-1448, 송은아 사원
자주하는 질문 원화채권/외화채권 정보를 제공
사모사채 평가가격을 받고 싶습니다. 자세히 보기

사모사채의 경우 공모사채처럼 금융감독원 전자공시시스템(Dart)를 통해 발행내역(쿠폰, 이자지급방법 등 기타 평가에 필요한 내역)이 공시되어 있지 않아 정확한 정보 확인 후 평가가 가능 합니다.

아래 필요서류 내역을 포함하여 부서 메일로 평가요청 하시면 평가 받으실 수 있습니다.

필요서류
  • 종목코드 / 종목명 / 평가기준일
  • 인수계약서 [파일형태로 첨부]
  • 신용등급 평정요지 [파일형태로 첨부]
  • 평가가격 수신기관 리스트 (수탁사, 사무관리사 등)
상품별 평가요청 메일 주소
  • [채권평가실] 고정금리(원화채권) : bond@kispricing.com
  • [채권평가실] 고정금리(외화채권) : global@kispricing.com
  • [파생상품1실] (ELS,CB,EB,BW 등)(원화/외화) : deriva@kispricing.com
  • [파생상품2실] 변동금리(원화/외화) : strucs@kispricing.com
평가를 중단하는 경우는 어떠한 경우 입니까? 자세히 보기
기업이 워크아웃이나 법정관리를 통해 구조조정을 진행하며 금융감독원 전자공시시스템(Dart)를 통해 공시를 한 경우, 신용평가사에서 기업과 채권의 신용등급을 부도등급인 ‘D’등급으로 공시 한 경우 해당일을 기준으로 평가를 중단하고 있습니다. 당사는 평가 중단 시, 당사 홈페이지 및 메일링 서비스를 통해 해당 사항을 공지하고 있으니 참고 하시기 바랍니다.
만기일이 지나지 않았는데 X일부터 평가가격이 들어오고 있지 않습니다. 자세히 보기
보통 옵션부 채권의 경우가 해당되며 CALL 혹은 PUT 행사로 인해 채권이 조기에 상환되는 경우로(100% 전액상환) 해당 행사일까지 평가가 진행됩니다. 옵션부채권 조기상환내역은 당사 홈페이지 및 KIS-NET, 한국예탁결제원 SEIBRO 홈페이지를 통해 확인 하실 수 있습니다.

당사홈페이지 : 공지사항 바로가기 KIS-NET : https://kis-net.kr (채권정보 -> 발행요약정보(3110) 하단 ‘옵션행사’ 부분) SEIBRO 바로가기
외화채권은 평가기준시간이 어떻게 되나요? 자세히 보기
한국시간 16:00 입니다. 이 시간 기준으로 시장데이터를 입수한 후 평가에 반영합니다.
외화채권 평가단가 형식은 어떻게 되나요? 자세히 보기
발행통화 100 당 CLEAN 가격입니다.
신규 고객의 경우 평가 결과를 받으려면 어떤 절차를 통하여 진행해 나가면 되는지? 또한 상품별 수수료율에 대해서는 어떻게 확인가능한가요? 자세히 보기
수수료 및 평가요청 관련 문의는 마케팅실에 전화 또는 이메일 문의 바랍니다.

마케팅실 연락처 : 02) 3215-1423, 이민경 과장
E-mail : marketing@kispricing.com
조직구조 및 각 담당부서 연락처 확인하기
자주하는 질문 금리파생상품 정보를 제공
평가 방법론 문의 자세히 보기
상품별 평가방법론이 궁금하실 경우에는 실무 담당자에게 연락 주실 경우, 평가방법서를 제공해 드립니다. 상품별 팀장 전화번화, 이메일 등으로 문의주세요.
금리 구조화 상품의 YTM 과 Duration 산출 방법론 문의 자세히 보기
옵션부 FRN 및 DLS duration 산출 방법론

본사는 옵션부 변동금리채권(FRN) 및 DLS의 듀레이션(Duration) 산출시, Effective Duration을 이용함

  • 1) YTM : 채권의 시장가격과 이론적인 현재가치를 일치하게 만드는 단일 할인율
  • YTM
  • cf) FRN의 경우 액면 이자율이 미래 기준금리에 의하여 결정되므로, 채권의 현금 흐름이 불확실하다. 변동금리채권의 만기수익률을 구하기 위한 채권 시장의 관행은 현재의 기준 금리가 향후에도 변하지 않는다고 가정하고 현금 흐름을 추정하여 만기 수익률을 계산한다.
  • 2) Duration : 시장 수익률 곡선의 변경에 따른 채권 가격 변동
    현재의 평가 방법은 Effective Duration(ED)을 산출하고 있음
  • Duration
기초 DATA 수신 가능 여부 문의 자세히 보기
Curve DATA (Swap rate), CDS DATA, VOL DATA 등은 License 문제로 인해 제공이 불가합니다. 단, KISP에서 자체적으로 산출하는 DATA 일 경우, 가능한 DATA 도 있습니다. 따라서 상세한 사항은 문의 주시기 바랍니다.
부가 서비스 관련 문의 자세히 보기
가격 적정성 판단을 위한 예비평가, 민감도 제공, 시나리오 테스트 등 부가서비스가 가능할지 여부를 문의하시는 경우가 많습니다. 이 경우 추가 수수료가 발생할 수 있으며, 가능 여부를 검토 후 제공해 드리고 있습니다. 관심이 있으실 경우에는 실무 담당자에게 연락주시기 바랍니다.
보유 채권 평가가능 여부 문의 자세히 보기
기본적으로 신용등급을 부여받지 않은 기업이 발행한 채권이나 신평서를 제공할 수 없는 사모사채의 경우에는 평가가 불가합니다. 그러나 KISLINE 모형 등급이 확인 될 경우 평가가 가능한 경우가 있습니다. 해외 비상장 사모사채의 경우 정보부족으로 평가가 불가한 경우가 많습니다.
자주하는 질문 지수/펀드평가 정보를 제공
지수의 평균 듀레이션은 어떻게 산출합니까? 자세히 보기
평균 듀레이션은 개별종목의 시가총액을 가중 평균하여 산출합니다.
지수의 듀레이션이 갑자기 전일 대비 크게 변동되는 이유가 궁금합니다. 자세히 보기
듀레이션 변동 이유는 바스켓에 듀레이션이 매우 길고 발행잔액이 큰 종목이 편입되었거나, 만기도래로 인해 발행잔액이 큰 종목이 편출될 경우입니다. 그 외에도 국고채권의 발행일에 국고채권의 만기구간 변동으로 듀레이션이 주기적으로 변동할 수도 있습니다.
종합채권지수의 특정 섹터의 지수 수익률을 보고 싶은데, 어떻게 할 수 있을까요? 자세히 보기
KIS종합채권지수는 여러 섹터와 만기별 하위지수를 산출하고 있습니다. 해당 정보는 당사에서 제공하고 있는 KIS-Net의 지수정보 > 지수시계열(1151화면)에서 확인할 수 있습니다.
연기금 지수 등과 같이 KIS채권평가에서 산출하고 있는 특정 지수의 구성정보를 알고 싶습니다. 자세히 보기
해당 지수의 구성정보는 KIS-Net의 지수정보 > 지수구성정보(1140화면)에서 조회하실 수 있습니다. 다만, 구성정보 공개가 금지된 지수의 경우 제공해 드릴 수 없습니다.
새 지수를 만들고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요? 자세히 보기
원하는 섹터와 만기로 지수를 KIS-Net에서 구성하여 사용자가 생성할 수 있습니다. KIS-Net의 지수정보 > 지수설정(1211화면)
채권멀티팩터의 가장 큰 차이점 및 운용자에게 미치는 장점(이익)은 무엇인가? 자세히 보기
기존 채권 성과평가 모형은 섹터와 만기구분에 의한 수익/위험을 분석하는 방식이라면, 멀티팩터는 금리구조변화 등급별 스프레드 변화 등   다양한 변수를 이용하여 채권의 자본수익률을 설명할 수 있음. 채권 종목별로 수익률이 분해되어 포트폴리오에 대한 분석이 각종목별 분해결과를 합산하는 bottom-up 방식으로 분석하므로 보다 운용자가 보다 다양한 분석을 할 수 있음.
자주하는 질문 금융솔루션 정보를 제공
신규유형의 모듈을 고객이 요청을 할 경우 개발 소요 시간은 어느 정도 되는가? 자세히 보기
신규 모듈의 개발 및 제공의 소요기간에는 다음과 같습니다.
기존 방법론을 따라가는 상품이면 평균적으로 1~2주정도 소요가 됩니다. 기존 방법론이 아닌 신규유형이면 고객과의 미팅 및 대화를 통한 방법론 및 모형 확립등 시간 소요가 되므로 최소 2~3주 정도 시간 소요가 됩니다.
KISP에서 제시하는 모형, 방법론, 상품 Coverage를 벗어나는 모듈에 대해서도 구현이 가능한지? 자세히 보기
Reference문서를 제공 및 참고 문서를 알수 있다면 대부분 가능합니다.
KISP 모듈개발은 금융공학석사 3명과 한국투자증권에서 Quant 10년이상의 경험을 보유하신 박사 등이 모듈개발 시 참여하시므로 충분히 가능합니다.
고객의 자원(Resource)과 운영체제에 맞도록 모듈을 제공해 줄 수 있는가? 자세히 보기
기본적으로 Windows용 Dll을 제공하지만, 고객의 Needs에 맞게 Windows 기반, Java 인터페이스, Linux, AIX Unix, HP Unix 버전으로도 가능합니다.
모듈 제공 시 고객들에게 기본적으로 제공해주는 산출물들은 무엇인가? 자세히 보기
평가모듈 외 부가적인 산출물로는 상품설명서 및 명세서, 엑셀 테스트 Kit이 제공되고 있습니다. 상품별로 각각 제공되는 테스트용 엑셀파일은 전체적으로 통일감있는 패턴을 적용하여 사용의 혼란을 줄이고 있으며, 사용자/개발자가 개별 상품의 평가결과를 쉽게 확인 및 검증할 수 있습니다.
채권운용지원시스템의 장점 및 현재 사용 고객의 만족도는 어떠한가? 자세히 보기
운용 인력의 업무 효율성 증대를 높이고, 금융시장의 변화함에 따라 채권/선물/파생상품등에 대한 투자상품을 적용이 가능하고 실시간 손익파악 및 실시간 거래내역을 반영한 민감도 분석이 가능합니다. 그리고 운용자들의 운영성과에 대한 투명성 및 표준성을 확보하여 체계적으로 관리할 수 있으며, 손익에 대한 성과 요인분해를 통한 운용전략의 피드백이 가능하여 효율적으로 운용하도록 도와줍니다. 신한금융투자에서 2012년부터 구축완료하여 상품 및 손익에 대한 지속적인 업데이트를 하면서 업계최고의 솔루션으로 자리잡고 있습니다.
KIS-VaR 도입시 고려 사항은 무엇인가? 자세히 보기
VaR 분석시 데이터입수, 데이터분석, 결과 데이터, 결과 화면 조회의 프로세스로 구성이 됩니다. 도입시 먼저 고객의 데이터에 대해서 KISP 컨설팅팀의 컨설팅으로 데이터의 분석을 거쳐 데이터 Cleansing 작업과 필요 데이터의 추가 입수를 하여 테이터분석에 필요한 DB를 구축을 합니다. 또한, 조회 화면에 대해서도 고객들의 Needs를 반영하는 화면을 분석/설계하도록 컨설팅팀과의 협업으로 설계하여 개발하도록 합니다.